فكس استراتيجيات التداول التقلب

استراتيجيات التداول التقلب الديناميكي في سوق خيار العملة.

داجيانغ قوه.

ويمكن التنبؤ بالتقلبات المشروطة في أسعار صرف العملات الأجنبية باستخدام نماذج غارتش أو التقلبات الضمنية المستخلصة من خيارات العملات. تبحث هذه الورقة ما إذا كانت هذه التنبؤات ذات مغزى اقتصاديا في استراتيجيات التداول التي صممت فقط لمخاطر تقلب التجارة. أولا، توفر هذه المقالة أدلة جديدة حول مسألة محتوى المعلومات من التقلبات الضمنية وتقلب غارتش في التنبؤ بالتفاوت في المستقبل. وفي عالم اصطناعي بدون تكاليف معاملات، تؤدي كل من الأساليب التجارية المحايدة إلى الدلتا والمحايدة إلى أرباح إيجابية كبيرة، بغض النظر عن طريقة التنبؤ بالتذبذب المستخدمة. على وجه التحديد، الوكيل الذي يستخدم طريقة الانحدار المتزامن العشوائي (إسفر) يحقق أرباحا أكبر من الوكيل باستخدام طريقة غارتش. وثانيا، تشير إلى أن سوق خيارات العملات يتسم بالكفاءة الإعلامية. وبعد احتساب تكاليف المعاملات، التي يفترض أنها تساوي 1 في المائة من أسعار الخيارات، فإن الأرباح الملاحظة لا تختلف كثيرا عن الصفر في معظم استراتيجيات التداول. وأخيرا، فإن هذه الاستراتيجيات توفر عوائد أعلى نسبة شارب وانخفاض الارتباط مع العديد من فئات الأصول الرئيسية. ونتيجة لذلك، يمكن لصناديق التحوط والمستثمرين من المؤسسات الذين يسعون إلى طرق استثمار بديلة "محايدة السوق" أن يستخدموا تقلبا في التذبذب من أجل تحسين صورة المخاطر والعائدات لمحفظتهم من خلال التنويع.

وقد نشرت هذه النسخة المنقحة على الإنترنت في نوفمبر / تشرين الثاني 2006 مع تصحيحات لتاريخ الغلاف.

المراجع.

معلومات حقوق التأليف والنشر.

المؤلفين والانتماءات.

داجيانغ قوه 1 2 1. مركز المجموعة زيورخ للخدمات المالية نيويورك U. S. A. 2. معهد تحليل السياسات جامعة تورونتو تورونتو كندا.

حول هذه المقالة.

توصيات شخصية.

اقتباس المقال.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

الوصول غير المحدود إلى المقال الكامل التحميل الفوري تشمل ضريبة المبيعات المحلية إن وجدت.

اقتباس المقال.

المراجع المرجعية ريس ريفوركس زوتيرو.

.BIB بيبتكس جابريف منديلي.

أكثر من 10 مليون وثيقة علمية في متناول يدك.

تبديل الطبعة.

&نسخ؛ 2017 سبرينجر الدولية للنشر أغ. جزء من الطبيعة سبرينجر.

أسعار تقلبات أسعار العملات سبايك - نود هذه الاستراتيجيات التداول.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

- ارتفاع تقلب العملات الأجنبية لا سيما قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

- نحن نرى إمكانية حدوث تحول في الاتجاه وسوف نرى استراتيجية مومنتوم 2 على وجه الخصوص.

- كذلك فإن المخاطر القوية للتذبذب الكبير في الين الياباني تفضل نظام التداول بريكاست 2.

كما أنه يشكل أسبوعا كبيرا لأسواق العملات الأجنبية، حيث أن الاجتماعات الرئيسية للبنك المركزي تضع السبيل أمام تقلب العملات الكبيرة. نحن هنا ما نراقبه.

كل العيون تتحول إلى قرار سعر الفائدة للجنة الفيدرالية الأمريكية في السوق المفتوحة المرتقب يوم الخميس حيث تقفز أسعار تقلب أسعار العملات الأجنبية قصيرة الأجل / التوقعات إلى مستويات مرتفعة. ويتوقع التجار على نطاق واسع أن البنك المركزي الأمريكي سوف تترك أسعار الفائدة دون تغيير. ولكن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحولون الخطاب ويشيرون إلى رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع لهم في 2018 في ديسمبر كانون الاول.

الدولار الأمريكي يتداول على أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو، وأي خيبة أمل كبيرة من اللجنة الفيدرالية المفتوحة يمكن أن تغير ذلك في عجلة من امرنا. ومن هذا المنطلق، نتطلع بحذر إلى تداول نظام التداول مومنتوم 2 في زوج يورو / دولار ور / أوسد في الأسبوع المقبل. ويتطلع النظام إلى تداول تحولات كبيرة في مشاعر الحشد، وغالبا ما يكون أول من يتحول الاتجاه إذا رأينا تغيرا ملحوظا في الاتجاه.

وتظهر مؤشرات تقلب ديلي إف إكس أسعار تقلب أسعار العملات على مدى أسبوع واحد على أعلى مستوى لها خلال أكثر من شهر، كما أن مخاطر التحركات الكبيرة مرتفعة بشكل خاص في الين الياباني. إن وجود علاقة قوية بين الدولار الأمريكي / الين الياباني وتوقعات سعر الفائدة تشير إلى أنه من المرجح أن تظهر ردود فعل قوية على أي مفاجآت من اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي.

تقلب أسعار الفائدة على المدى القصير قبل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الرئيسي.

مصدر البيانات: بلومبرغ، ديليفس الحسابات.

ونحن سوف إبقاء العين على موقعنا على نظام التقلبات الصديقة لل تقلبات على الين الياباني. كما نعتقد أنه في وضع يمكنها من تحقيق أداء جيد في زوج اليورو / الين الياباني وربما أسعار صرف الين الحساسة الأخرى.

انظر الجدول أدناه للحصول على تفاصيل كاملة عن ظروف السوق واستراتيجيات التداول المفضلة.

D إيليفس العملة الفردية شروط الزوج واستراتيجية التداول التحيز.

تجارة السيارات في اتجاه عكس نظام التداول مومنتوم 2 عبر مقالنا السابق.

--- كتبه ديفيد رودريجيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

لتلقي مؤشر ثقة المضاربة والتقارير الأخرى من هذا المؤلف عبر البريد الإلكتروني، قم بالتسجيل على قائمة توزيع البريد الإلكتروني لديفيد عبر هذا الرابط.

فولاتيليتي بيرسنتيل & نداش؛ وكلما ارتفع الرقم كلما زاد احتمال نشوء تحركات قوية في السعر. هذا الرقم يخبرنا حيث تقف مستويات التقلب الضمنية الحالية فيما يتعلق 90 يوما الماضية من التداول. لقد وجدنا أن التقلبات الضمنية تميل إلى أن تظل مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لفترات طويلة من الزمن. وعلى هذا النحو، من المفيد معرفة أين يقف مستوى التقلب الضمني الحالي فيما يتعلق بمدى المدى المتوسط.

الاتجاه & نداش؛ ويقيس هذا المؤشر شدة الاتجاه من خلال إخبارنا حيث يقف السعر بالنسبة إلى نطاق التداول اليومي البالغ 90 يوما. عدد قليل جدا يخبرنا أن السعر حاليا عند أو بالقرب من أدنى مستوياته في 90 يوما، في حين أن عدد أكبر يخبرنا أننا بالقرب من أعلى المستويات. تبلغنا قيمة تبلغ 50 في المائة أو بالقرب منها أننا في منتصف النطاق الذي يبلغ 90 يوما من زوج العملات.

نطاق عالي & نداش؛ 90 يوما إغلاق عالية.

نطاق منخفض & نداش؛ 90 يوم إغلاق منخفضة.

آخر & نداش؛ سعر السوق الحالي.

التحيز & نداش؛ استنادا إلى المعايير المذكورة أعلاه، نقوم بتعيين استراتيجية مربحة على الأرجح لأي زوج من العملات. زوج العملات شديدة التقلب (فولاتيليتي النسبة المئوية عالية جدا) يوحي بأن علينا أن ننظر إلى استخدام استراتيجيات اندلاع. إن مستويات التذبذب الأكثر اعتدالا والقيم القوية في الاتجاه تجعل حركة مومنتوم أكثر جاذبية، في حين أن أدنى أرقام مؤشر النسبة المئوية والارتفاع تجعل من رينج ترادينغ استراتيجية أكثر جاذبية.

نتائج الأداء البدني لديها العديد من القيود الأصيلة، وبعض ما هو موضح أدناه. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك فروق شاسعة بين نتائج الأداء الظاهري والنتائج الفعلية التي تحققت لاحقا من قبل أي برنامج تجاري معين.

واحدة من حدود نتائج الأداء البدني هي أنها تم إعدادها بشكل عام مع الاستفادة من الألفة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول البدني لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تجاري هيكلي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التجارة الفعلية. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو وجود برنامج تجاري معين على الرغم من الخسائر التجارية هي النقاط المادية التي يمكن أيضا أن تؤثر بشكل كبير على نتائج التداول الفعلية. هناك عوامل أخرى هامة تتعلق بالأسواق بشكل عام أو بالتنفيذ.

من أي برنامج تجاري محدد لا يمكن محاسبته بشكل كامل في إعداد نتائج الأداء البدني وكل ما يمكن أن يؤثر تأثيرا سلبيا على نتائج التداول الفعلية.

يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق، ولا تشكل نصيحة استثمارية. لن تقبل مجموعة فكسم المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد الواردة في إشارات التداول، أو في أي تحليل الرسم البياني المرافق.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

9 استراتيجيات لتداول سوق متذبذب منخفض.

9 استراتيجيات لتداول سوق متذبذب منخفض.

هل تشعر بالإحباط من خلال نطاقات ضيقة والحصول على المفروم حتى عندما أسعار العملات لا تتحرك كثيرا؟ هل تشعر بالإحباط بسبب عدم وجود اتجاهات؟ هل تبحث عن استراتيجيات التداول التي يمكنك استخدامها في البيئة الحالية. في ما يلي 9 أشياء يمكنك القيام بها لمساعدتك على التداول في سوق التقلب المنخفض.

إذا كنت تتداول في سوق الفوركس هذا العام، فإنه من الصعب عدم التعرف على عدم وجود تقلبات التي أحبطت ليس فقط التجار الاتجاه ولكن التجار اليوم أيضا. قرأت مقالا مؤخرا يشير إلى أن مؤشر تقلب العملات الأجنبية، الذي يقيس الحركات المتوقعة قبل شهر واحد، قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات. إنني أرى التقلب كسوق يتميز بنطاقات ضيقة ومتابعة محدودة من خلال بداية كاذبة في كلا الاتجاهين. بل هو مسألة التكيف إذا كنت ترغب في البقاء على قيد الحياة التداول في هذه البيئة ولقد جئت مع استراتيجيات مصممة فقط لهذا الغرض.

انظروا إلى العملات الرئيسية (انظر أدناه)، وليس هناك واحد التي لديها مجموعة متوسطة من 100 نقطة ناهيك عن 1٪ يوميا. إذا كنت عاملا في بعض الأحيان أخبار تقلب مدفوعة الأخبار، متوسط ​​نطاق التداول في اليوم الواحد أكثر تشددا. هناك تقلب أكثر في الصلبان ولكن حتى في تلك الأزواج، فهي هادئة نسبيا وفقا للمعايير التاريخية.

متوسط ​​النطاق في اليوم بالنقاط (٪)

لذا، فإن السؤال هو، كيف تتداول سوق تقلب منخفض والبقاء على قيد الحياة عندما لا تتحرك الأسعار؟ دون الدخول في نقاش طويل، وهنا بعض الاقتراحات للتداول في هذا النوع من السوق.

كن واقعيا: حدد نوع السوق الذي تتواجد فيه واتخذ ما سيعطيه لك السوق، وليس ما كنت تأمل أن تعطيه لك. في أسواق التقلبات المنخفضة من الصعب أن تجعل الخسائر مرة أخرى حتى تكون انتقائية ونتطلع إلى التجارة الجانب القوي من السوق، والتي أعرف بأنها الجانب حيث هناك فرصة أقل من الوقوع في المدى من خلال توقف. انظر إلى التجارة عندما يمكنك تحديد وقف التي تمنحك البقاء السلطة (انظر مقالتي تجنب البكم الصفقات والبكم توقف). سوق الفوركس لديه مسعى لا يشبع لتشغيل توقف. العملات سوف تستقر في نطاقات ضيقة نسبيا عندما لا يكون هناك المزيد من توقف لتشغيل لهذا اليوم. البقاء في حالة تأهب! علاج المتوسط ​​في اليوم كمجموعة السوق ولكن حذار من تلك الأيام حيث أن هناك أنباء يمكن أن تهز السوق من سباتها. لا تتاجر يوم يوم عندما تقترح الأخبار و / أو التقنية خلاف ذلك. أخبار المسائل! نتطلع إلى ما هو الخبر الذي يخرج من شأنها أن تعطيك فكرة ما سيكون الجانب القوي أو الضعيف قبل الحدث الإخباري الرئيسي. وغالبا ما يكون أكثر أمانا للتداول تحسبا لكيفية وضع السوق نفسه قبل الحدث الإخباري بدلا من محاولة التجارة على النتيجة الفعلية. انظروا إلى تحقيق الأرباح في وقت أقرب في سوق تقلبات منخفضة من الأسواق التي تتجه. حذار من نطاقات ضيقة كما التحركات الصغيرة داخله يمكن أن يبالغ في تأرجح في مشاعرك وتؤدي إلى الصفقات غير مشورة على أساس العاطفة. حاول تكرار الصفقات. وبعبارة أخرى، الحفاظ على التداول جانب واحد من السوق حتى يتوقف عن العمل. فإنه يدق الوجه فلوبينغ ،. الإغراء الأكثر وضوحا هو كتابة خيارات لجمع قسط ولكن هذه ليست استراتيجية أقترح لمتاجر التجزئة العادي وبالتأكيد ليس أي شخص دون جيوب عميقة. قد تعمل لفترة من الوقت ولكن عندما يزيد التقلب يمكن أن يكون الطريق إلى كارثة. إذا كنت تأخذ هذا الطريق، لا تكتب خيارات عارية، خاصة مع التقلبات منخفضة جدا، دون التأكد من أنك مغطى (على سبيل المثال سترادل) في حالة تحول السوق فجأة متقلبة.

الأسواق منخفضة التقلب يمكن أن تكون محبطة وأنه من السهل الحصول على المفروم حتى في نطاقات ضيقة إذا كنت تراهن على هروب ولكن تاريخ سوق الفوركس هو أنها لا تدوم إلى الأبد. ومع ذلك، في حين أن التقلبات تبقى منخفضة، وضبط استراتيجيات التداول الخاصة بك حتى تتمكن من بناء مخبأ من الأرباح حتى تتمكن من اتخاذ بعض المخاطر عند تقلب السوق.

لا تتردد في الاتصال بي مع أي أسئلة أو تعليقات.

كيف يمكنني استخدام نسبة التذبذب لإنشاء إستراتيجية تداول العملات الأجنبية؟

ويمكن استخدام نسبة التذبذب عند تحليل أزواج العملات بنفس الطريقة التي تستخدم بها الأسهم. يمكن لمتداول الفوركس استخدامه لتتبع كيفية تغير التقلب بالنسبة للفترات الزمنية السابقة. من الناحية النظرية، وهذا من شأنه أن يسمح للتاجر على الفور الهروب أكثر وضوحا. لا يمكن إنشاء استراتيجية بأكملها على أساس إشارات نسبة التذبذب، ولكن يمكن أن يكون مفيدا في تأكيد نقاط الخروج والدخول الممكنة.

وقد يكون من الصعب تطبيق نسب سوق الأسهم الفنية على سوق صرف العملات الأجنبية. سوق الفوركس هائلة وسائلة ونشطة للغاية - من الصعب إنشاء نسب ثابتة تحمل معنى لأي وقت يمكن استخدامه في الفوركس.

نسبة التقلب ومتوسط ​​المدى الحقيقي.

إن نسبة تقلب جاك شواجر هي اشتقاق للمدى الحقيقي المتوسط ​​الذي أصبح أكثر الطرق تطبيقا على نطاق واسع لتقييم تقلبات أسعار الأسهم. تأخذ نسبة التذبذب النطاق الحقيقي الحالي للأصل وتقسمه من خلال أتر خلال فترة زمنية محددة. وعندما تعيد نسبة التذبذب قيم تتجاوز نقطة معينة (عادة 0.5)، تنشأ إشارة اختراق محتملة.

التطبيق في سوق الفوركس.

يتم تداول عقود العملات بين 24-7، مما يجعل من المحتمل أن تحدث الانفجارات بشكل مفاجئ ونظيف. وهذا لا يعني أن نسبة التقلبات لا تنطبق على سوق الفوركس، ولكن هذا يعني أن تجار الأسهم قد يحصلون على قيمة أكبر منه.

ولعل أفضل استخدام لنسبة التقلب هو أداة للتأكيد. ويمكن استخدامه لدعم مؤشرات حجم للمساعدة في تأسيس نقاط الخروج والدخول. على سبيل المثال، زوج العملات الذي يشهد ارتفاعا في الحجم و له نسبة نسبة تقلب قدرها 0.5 ستعتبر أولية للدخول.

تداول تقلبات العملة.

سوق الخيارات هو نموذج للتنبؤ، وتعديل األسعار بشكل مستمر بناء على توقعات التحركات المستقبلية لألصول األساسية. السوق حساسة للوقت لأن الخيارات لديها تواريخ انتهاء الصلاحية. تآكل الوقت يعني قيمة تختفي. ويتمثل أحد ركائز سوق الخيارات في التقييم على مدى فترة قصيرة نسبيا مقارنة بالموجودات التي ليس لها تاريخ انتهاء.

وثمة تركيز آخر لتقييم الخيارات هو تقلب األساس. مع الوقت تنمو قصيرة، فمن الضروري للسعر الأساسي للانتقال نحو مستوى مربحة و [مدش]؛ إما صعودا أو هبوطا اعتمادا على استراتيجية التداول. الخيارات التي تعكس تقلب منخفض للالأساسية تتحرك بسرعة إلى أسفل في القيمة، تقترب من سعر الصفر أو القيمة الجوهرية (السعر الأساسي أقل سعر الإضراب) قبل تلك التي لديها متفوقة ضمنية (أو التنبؤ) تقلبات.